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Você conhece a diferença entre probabilidade objetiva e subjetiva, amplamente utilizadas na análise de riscos? Você também conhece a relação entre aleatoriedade e probabilidade? Na maioria das vezes, nas escolas ensinamos a probabilidade objetiva, calculando frequências, mas na vida real muitas vezes enfrentamos problemas em que o cálculo de frequência não é possível porque as situações que enfrentamos não cumprem as premissas dos experimentos aleatórios.

Para ajudar a esclarecer esses três conceitos, vamos começar com dois exemplos possíveis do cotidiano empresarial, um em que podemos calcular probabilidades de forma objetiva e outro em que precisamos fazê-lo de forma subjetiva.

Probabilidade Objetiva

Um exemplo pode ser a previsão de falhas em uma rede elétrica. Imagine uma empresa de distribuição de energia elétrica que opera uma extensa rede de transmissão e distribuição. Com base em dados históricos de falhas, informações sobre o estado dos equipamentos, análise de desgaste e manutenção preventiva, é possível calcular objetivamente a probabilidade de falhas em diferentes componentes da rede, como transformadores, cabos ou postes. A empresa pode utilizar métodos estatísticos avançados, como a análise de confiabilidade de sistemas, para identificar padrões e estimar a probabilidade de falhas em determinados intervalos de tempo. Essa abordagem objetiva permite um planejamento adequado de manutenção, alocação de recursos e redução de riscos operacionais.

Probabilidade Subjetiva

Um exemplo de probabilidade subjetiva é a avaliação de riscos geopolíticos em uma organização global. Considere uma empresa multinacional que opera em vários países com ambientes políticos e sociais complexos e em constante mudança. Nesse caso, calcular probabilidades objetivas com base em dados históricos pode ser desafiador devido à falta de padrões claros ou informações confiáveis. Em vez disso, a organização deve recorrer à avaliação subjetiva dos riscos geopolíticos, levando em consideração a análise de especialistas em política internacional, informações de agências de inteligência, análise de cenários e percepções regionais. Essa abordagem subjetiva permite que a empresa tome decisões estratégicas com mais confiança, como entrar em novos mercados ou alocar recursos em regiões com maior ou menor estabilidade política.

Esses exemplos mostram como a gestão de riscos pode ser abordada de maneiras diferentes, dependendo da disponibilidade de dados e da natureza dos eventos analisados.

Aleatoriedade

Quando lançamos um dado, não sabemos qual número vai sair; no entanto, se jogarmos uma pedra para o alto, temos certeza de que ela vai cair no chão. Ou seja, em alguns experimentos podemos saber o que vai acontecer, e em outros não.

Os experimentos em que não sabemos o que vai acontecer são chamados de experimentos aleatórios.

Já os outros, em que podemos prever o que vai ocorrer, são chamados de experimentos determinísticos.

Apenas para tornar mais compreensíveis os dois exemplos iniciais, consideramos importante esclarecer quais são as premissas mínimas para que os experimentos sejam considerados aleatórios:

Repetibilidade: O experimento deve ser repetível, ou seja, é possível realizar o mesmo experimento várias vezes em condições similares;

Independência: Os resultados de um experimento não devem influenciar os resultados de outros experimentos. Cada experimento deve ser realizado de forma independente;

Equiprobabilidade: Cada resultado possível do experimento deve ter a mesma probabilidade de ocorrer. Isso significa que todos os resultados têm as mesmas chances de serem obtidos;

Resultados mutuamente excludentes: Os resultados possíveis do experimento devem ser mutuamente exclusivos, o que significa que apenas um resultado pode ocorrer em cada tentativa do experimento;

Determinismo: As premissas de aleatoriedade devem ser aplicadas antes que o experimento ocorra, ou seja, não deve haver nenhum fator determinístico conhecido que influencie o resultado do experimento.

É importante destacar que nem todos os eventos da vida real cumprem essas premissas, o que torna o cálculo objetivo de frequências inviável em muitos casos. Nessas situações, a abordagem subjetiva pode ser mais adequada para avaliar e gerenciar riscos.

Os experimentos em que não sabemos o que vai acontecer são chamados de experimentos aleatórios.

Além das cinco premissas mencionadas anteriormente, existem outras premissas que podem ser consideradas ao avaliar se um experimento é considerado aleatório. Embora possa haver diferentes perspectivas sobre quais premissas são necessárias, algumas adicionais podem incluir:

Igualdade de condições iniciais: Os experimentos devem ser realizados em condições iniciais semelhantes ou iguais. Isso garante que não haja viés nas condições iniciais que possam afetar os resultados do experimento.

Ausência de viés de seleção: Os participantes ou amostras selecionados para o experimento devem ser escolhidos de forma aleatória e imparcial, sem nenhum viés ou preferência. Isso é importante para garantir que a amostra seja representativa da população em estudo.

Aleatoriedade na atribuição: Em experimentos em que há atribuição de tratamentos ou grupos de forma aleatória, é necessário garantir que a atribuição seja verdadeiramente aleatória, sem nenhum viés ou influência externa.

Ausência de influências externas significativas: Os resultados do experimento devem ser minimamente afetados por fatores externos que não estão sendo controlados ou considerados no contexto do experimento.

Essas premissas adicionais podem variar de acordo com o campo de estudo e o tipo de experimento em questão. É importante considerar o contexto específico do experimento ao avaliar se ele cumpre os critérios de aleatoriedade.

Os experimentos em que não sabemos o que vai acontecer são chamados de experimentos aleatórios.

Em conclusão, a distinção entre probabilidade objetiva e subjetiva desempenha um papel fundamental na gestão de riscos. Enquanto a probabilidade objetiva se baseia em premissas de experimentos aleatórios, cálculos de frequências e dados históricos, a probabilidade subjetiva surge quando essas premissas não podem ser cumpridas. É importante reconhecer que nem todos os eventos da vida real se encaixam nas condições ideais para o cálculo objetivo de probabilidades. Portanto, a abordagem subjetiva, que incorpora conhecimento especializado, análise de cenários e percepções individuais, desempenha um papel crucial na tomada de decisões em situações complexas e incertas.

Uma gestão de riscos eficaz requer uma compreensão adequada desses conceitos e a aplicação adequada de abordagens objetivas e subjetivas, adaptadas ao contexto específico de cada organização e desafio.